การเปรียบเทียบแบบจำลองมูลค่าความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด

Main Article Content

ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองมูลค่าความเสี่ยงต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่ แบบความแปรปรวนของแต่ละผลตอบแทนและความแปรปรวนร่วมระหว่างกัน แบบจำลองข้อมูลในอดีต และแบบจำลองมอนติ คาร์โล ความเสี่ยงด้านตลาดในที่นี้ หมายถึงความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่ใช้ในการลงทุน ผู้บริหารสามารถใช้มูลค่าความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการแสดงผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเคลื่อนไหวของตลาดในสภาวะปกติ โดยแนวทางในการคำนวณมูลค่าความเสี่ยง เริ่มจากการวิเคราะห์หาปัจจัยความเสี่ยง ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ แล้วคำนวณมูลค่าความเสี่ยงโดยใช้แบบจำลองมูลค่าความเสี่ยงต่างๆ แล้วสรุปผลเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตามแบบจำลองที่นำเสนอมีทั้งข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันไป ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจจึงต้องใช้อย่างพึงระวัง

 

 

Keywords

Article Details

How to Cite
หงษ์รัตนวงศ์ล. (1). การเปรียบเทียบแบบจำลองมูลค่าความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด. Panyapiwat Journal, 5, 236-243. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20112
Section
Academic Article